(引用 pymess:in william O'neil's book ,he uses 100+ charts to explain and demonstrate how he does the position sizing. in , Livermore explai...)这需要心快手快还要准不小心按错就惨了，自认学不了。 [本文发送自华新手机Wap版] [大好人 (10-2 22:26, 1 month ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]21楼
看再多的书，不如多看看K线，K线是资金运作的痕迹，好好揣摩比看书有用[lgland (10-2 22:41, 1 month ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]22楼
(引用 lgland:看再多的书，不如多看看K线，K线是资金运作的痕迹，好好揣摩比看书有用)ya, I agree. Candlestick indeed is very very important for a short term trader.It may increase your odd's of winning if you're sharp at reading the chart. But it doesn't tell you the money management and psychology. Well it does show us where are the profit and loss targets, as well as the crowd traders' psychology in general. But it does neither tell the hit rate of our own trades (money management to be specific) nor our own emotion. after watching the candlesticks' patterns for so many years, I may say I can just go through 1000 stocks charts within 90 min (about 3-5 sec/chart) then select around 50-70 stocks in order to prepare my trading day every morning.
But if u allow me to rank the important aspects in trading, I will do the following:
money management > execution > mental stability > common sense > analytical skills (either fundamental or technical)
Why I say "common sense is more important than charting analysis?" Because there was one day I showed my 9 years old son "Microsoft stock chart", I asked him:" is this stock going up or going down?" He replied me: "going up".
I can conclude that Candlesticks are just mirages without all the others being mentioned.[pymess (10-2 23:45, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]23楼
既然这么多人喜欢“技术分析”说说我对技术分析的看法。
技术分析在引入“大数据”等处理技术之前，其实是有点欺世盗名的，蜡烛图之类是对价格和时间的描述，在这之上总结的各种“模式”不过是对过往数据的粗略统计，有点像围棋的“定式”。
但是，这一切在数据挖掘技术面前都是渣。
所谓一个股票的股性，不过就是参与交易者的行为模式的总合。交易者的行为模式是有规律的，一但被从事高频交易的计算机发现，就等于底牌被对手看光一样，怎么会有赢的机会？
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[多此一举 (10-3 0:09, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]24楼
(引用 多此一举:既然这么多人喜欢“技术分析”说说我对技术分析的看法。
技术分析在引入“大数据”等处理技术之前，其实是有点欺世盗名的，蜡烛图之类是�...)我看高频搞的对象主要是Lv2上面的order flow.大多数时候我没感到高频对chart有什么大影响。
我举一个可能有影响的小例子：比如微软4个月前有个386.53的低点，然后最近回调到390以下。可能会有一些交易者注意到这个价格区间可以介入。比如一个人根据double bottom 水平支撑买了387，买了以后股价很快向下突破了386.53到384.83。你说他是高频作祟也好，还是市场惯性下跌也罢，反正是破了以前的低点了。 有些人可能说先等等不止损；有些人怕了，也就止了。止损完了马上价格就回来了。
那我们说上面的例子应该是止损对还是不止损对？我觉得都对。对我来说可能就是“先止损”。虽然我错了，但是等价格回弹到387以上我再买一次。也可能还错，但是我觉得两次买入387止损385换一次买入387卖出397还是值得尝试的。做5次对一次就不赔钱了。高频可能flush一次，故意把止损点打掉。但是不太可能连续flush多次，多次向下突破那就是真的破位了，止损就更显得必要了。
multi-time frame charting technique我觉得还是有用的。但是需要在各个time frame上尽可能去想象一下下一根candle bar的可能形态，这就得从经验来（chart一半以上的时候都是杂乱无章的，交易者其实应该想办法避开, 只有在重要点位的candle才是有意义的，会决定entry & exit）。咋说呢，看chart做交易之前需要多问自己几个可能的“if-else statement"。因为市场随时可能出现新情况，而这些statements很可能需要在一瞬间要考虑清楚并做出买卖和应对决定。
[pymess (10-3 0:54, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]25楼
多头单空
个人觉得
宏观
中观
微观
围观
四个角度都要考虑。
但这一切首先都是基本面： 。。 基本面没变。 或者一年内两年内变不了。 等于没变。
那基本是一场心理博弈。
你不介意风险
选择最适合你的资金量的。。 流动性好的。 但要注意排除假的流动性。
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[小土 (10-3 6:38, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]26楼
戒骄戒躁别着急
不顺心 别气馁
很顺心 静一静 不要乐极生悲
反正你看透了， 就这样的。 你觉得难受的时候就想想， 你的前任可能是别人现在的至爱。 其实也没错。 你t(0) 和 t(0+1) 时间可能是前任也是现任。
多想想弄的策略发挥如何。 不要想太多收入。就跟下棋一样。
目前我follow赌神里面的周星驰哈哈哈。 不义之财是要分享的。
有时候判断都是对的。 但是有big wheel 。 所以要遵守自己的规则。 平均成功概率会好一些。
还是要有portfolio 的上层建筑。 有不同的东西预警不同的事件在你的旗下。
觉得有意思就地研究研究。。
没时间， 没兴趣的话， 其实做一个passive 也蛮好的。 定投。
不过spy 两个月500-570
中国股票 有几个已经比2018 价格超过一半了 （ 还没算经济环境差别， earning p/e 估值的客观变化等）
个人觉得要冷静。。 上次在中国市场失败的人，这次可能还会。。因为本来也没有那么糟糕， 吓死宝宝们抛。 现在也没那么好， 宝宝又回来了。 类似于你的心机朋友拉你去喝酒。气氛很好。。 你就被带动了。 但。。。 喝太多了。 直接临界点了。 你朋友没事。
如果你有真心喜欢的企业。 （ 前提我认为板上的人判断力还是可以的） 那就放手去做。
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[小土 (10-3 6:51, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]27楼
(引用 多此一举:既然这么多人喜欢“技术分析”说说我对技术分析的看法。
技术分析在引入“大数据”等处理技术之前，其实是有点欺世盗名的，蜡烛图之类是�...)到了咱们这个时代要跟LLM 学习了
批判地继承 各家都有道理 需要融合创新。
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[小土 (10-3 6:51, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]28楼
(引用 pymess:in william O'neil's book ,he uses 100+ charts to explain and demonstrate how he does the position sizing.
in , Livermore explai...)我近期想到你说的Scaling 概率 还真是的
本来我不清楚我的实验下阶段 或者目的是什么
后来我想 可能这个角度不错。
概率提高， 还可以测试一下和资金量的相关性呗。
那个人晚景凄凉（ 我今年重新看才意识的） 有些东西不是能够做一辈子的。
有家有口的，要看人下菜了 年纪大了还是要多陪陪家人。
由此市场突变， 她老婆都要打包走人了。 也是格局泊大。
跟 j p m 博奕的时候 也是心里比较强大的。 可能来源于年轻锻炼出来的胆力。
他那个时候真有点像Peter lintch 一开始在信息上就能有一个arbitrage
也是世界格局快速调整。。
我觉得她们基本就是跟你说一个入门。 或者就是对过去市场的洞察和经验。
往前看， 的宏观操盘的人不多
谈宏观的人也不做投资。。。。 也不必对自己的话负责任。
[小土 (10-3 7:00, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]29楼
(引用 pymess:in william O'neil's book ,he uses 100+ charts to explain and demonstrate how he does the position sizing.
in , Livermore explai...)我是采用Stock or inverse stock etf
你可以调整weightage and timing
有人用衍生品操作。
[小土 (10-3 7:01, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]30楼
(引用 pymess:in william O'neil's book ,he uses 100+ charts to explain and demonstrate how he does the position sizing.
in , Livermore explai...)我的原则还是
我不会买一个我无法长期能够审美的公司的股票。
能够审美， 哪里不好了， 也能共同进退。 是重组还是什么。 也能够判断一下
就是一个企业的风格啊 股票投资人的风格等等
你操盘就会有感觉。
[小土 (10-3 7:03, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]31楼
如果你看的HK别人挖金子
你可以投买工具的
比如港股交易所
不过最近离岸人民币和在岸人民币的汇率拉开了一些
还算假期。 我看比特币逢长假就跌。 应该放完假还会有波动吧。
现在还不知道会哪个方向
近期印度跌了一些 （ 一直都在慢慢升） 看出来他的水分在哪里。 大概多少 。 有一部分亚洲市场的投资客对这部分的确是二选一的。
下面好像还有几个事情
第四季度了。。
选举白热化 有人说会有第三次暗杀
日本好像要选一个比较有争议的人
印度前面选举略爆冷
我还是觉得cut too much 最近commodity 突然上去了。
然后 黄金。。 价格我就不说了。
中国这个经济政策 ， 还没有完全消化呢。 有的人评论真的是。。 系统不太一样。 用的方法类似 也不敢说结局一样。 中国也学联储大数据走一步看一步了。 以前是比较有指向性的。 一级市场事情更麻烦一些。。 加流动性加到哪里。。 怎么加，
新加坡都经历了几轮涅槃。。 中国好像还没有呢。。实际面对经验有没有不知道了。
[小土 (10-3 7:10, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]32楼
(引用 小土:多头单空 个人觉得 宏观 中观 微观 围观 四个角度都要考虑。 但这一切首先都是基本面： 。。 基本面没变。 或者一年内两年内变不了�...)土桑精辟！交易其实就是心理博弈每个交易者的交易模式都带有个人特征，如同赌场里赌徒一个眼神一个表情变化就暴露了内心想法，数据挖掘就是找出这些统计特征并加以利用：你要买它买在你前面；你要卖它还是卖在你前面…… [本文发送自华新iOS APP] [多此一举 (10-3 7:17, 1 month ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]33楼
(引用 多此一举:土桑精辟！交易其实就是心理博弈每个交易者的交易模式都带有个人特征，如同赌场里赌徒一个眼神一个表情变化就暴露了内心想法，数据挖掘就...)分享才能学习啊啊啊反正教训不少。。
所以接着你的说就是 。 快。 杀坏人不要废话。。
小额股票。。 有流动性的可以玩一玩。 你的仓位能更灵活。。
既然下场赌，， 就不能扭扭捏捏了。 之前要想好 这笔钱都没了，不会难受，积攒了赌的经验。。
行行出状元。。
[小土 (10-3 7:21, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]34楼
如果不看好那就做空
。。 做空基本面也要考虑到。
我个人觉得 不投资在当今社会就是一种隐形做空。。 通货膨胀在。Z对吧。 或许你这辈子都是错
能搞清楚一点， 稍微不那么笨了， 给下一代很多错误经验也不错。
[小土 (10-3 7:23, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]35楼
(引用 小土:多头单空
个人觉得
宏观
中观
微观
围观
四个角度都要考虑。
但这一切首先都是基本面： 。。 基本面没变。 或者一年内两年内变不了�...)that is exactly the point. the word "liquidity"in China means something else....
比如茅台或者中国平安，交易额每天足够大。看起来不会有liquidity problem. 但是中国股市恰恰有一个最大的liquidity problem. 即 “T+0”并且附加涨停板制度。 涨停板制度就意味着即使茅台有一个trillion 要买但是价格一旦被跌停板封住了，主要没人买想卖的人一股也卖不出去。而连续一字板也是偶有发生的情况。
中国股市面临的这个问题直接造成了机构和散户的极大地不对等。散户错了没法纠错，而机构通过hedge期指或者用融券做空即可对冲。如果30%的股票在一天内都是涨停的，那也可能20%的股票在某一天可能大面积跌停，这种现象中国股市在2015年已经经历过。
我已我认为A股最独特的地方就是不允许T+0. 他会把一个交易者的风险系数成倍的放大。在其它任何一个市场错了大不了止损呗。但是A股市场的position sizing和timing就会变得尤其重要。当然以上都是从一个交易者的角度看，不包括长线。[pymess (10-3 7:48, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]36楼
(引用 pymess:that is exactly the point. the word "liquidity"in China means something else.... 比如茅台或者中国平安，交易额每天足够大。看起�...)我再从短线的角度补充一句，正是因为A股不能T+0 并且有涨停板，一个在A股交易的交易者永远不会知道自己错了以后会止损在哪里。假设一个交易者当天在“宁得时代”上涨2%的时候买入，他会损失多少呢。。？如果当天收盘在-5%，他就损失了7%；如果当天收盘在-10%，他就损失了-12%；如果当天收盘在-20%，他就损失了 -22%。 如果市场第二天靠惯性低开的话，可能又会多损失5%。。。而这些drawback最大的风险在于一个交易者不能像普通的市场那样明确地知道自己的风险。因为当天买进了以后“接下来就只能交给运气和隔夜欧美的表现了”。 所以我认为一次性重码在普通能允许T+0的市场中可行，但是A股做position sizing有可能才是最优策略。[pymess (10-3 7:59, 1 month ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]37楼
技术分析你可以不用，但不能不懂。很少有人真正懂得K线组合的最底层含义，打板交易者都有一种极致的唯美追求，其底层含义在于唯有实力资金才能做出完美的K线，一天做线也许容易，但是整个K线组合漂亮就是实力的象征，也是绝对控盘的能力。
挣自己认知以内的钱，这点很重要，每个战法都有存在的合理性，在你的认知范围内方法才是适合你的方法。
比如连续下跌的票突然一个放量大阳，随机性往往很大，一般人很少能抓住，但也不必沮丧，这不是一般人认知范围以内，可能只是主力进货的开始，加入观察，再以后的肉可能就是你的。
[lgland (10-3 8:57, 1 month ago)]
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sForum ][登录后回复]38楼
(引用 pymess:我再从短线的角度补充一句，正是因为A股不能T+0 并且有涨停板，一个在A股交易的交易者永远不会知道自己错了以后会止损在哪里。假设一个交...)敢于+2买票，必然有更高的心理承受力。[lgland (10-3 9:12, 1 month ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]39楼
(引用 lgland:技术分析你可以不用，但不能不懂。很少有人真正懂得K线组合的最底层含义，打板交易者都有一种极致的唯美追求，其底层含义在于唯有实力资�...)wow,, u r brave.. man.我非常同意“追最强势和交投最活跃的股票应该是一个短线交易者的首选”，在世界上大部分的市场中都是普遍适用的。 because all that a short term trade needs are just one or two "stocks in play" a day.
但我在A股是放弃了打板这样的做法。主要就是因为A股的交易制度不能T+0。因为错了的风险对我自己来说是无法承受的。其实涨停板已经超出了K线的范畴，尤其是那种“一字”，因为涨停板的价格limit已经把当天发生的供求情况严重扭曲了。试想一个股票只能从100块涨到110块，但如果没有价格limit呢，他可能就会有一个116的高点和112的收盘价格，而这两个价格的形成才会真正反应当天发生的市场行为和供求关系。敲涨停板真的需要一颗大心脏。你很厉害，i can not take it. :)[pymess (10-3 9:24, 1 month ago)]
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