高数与股市
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作者：Serenityblue (等级：4 - 马马虎虎，发帖：1258) 发表：2018-05-15 09:06:30　 楼主　 关注此帖
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高数与股市
假设两个人，就叫男人和女人。他俩玩一个游戏：两人同时出一个硬币（两人可以自己决定出示正面或反面），如果都是正面，女人给男人3块钱，如果都是反面，女人给男人1块钱，如果一正一反，则男人给女人2块钱。问最后双方收益是多少?
。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。
。。。
如果解出来了,那么假设女人是庄家,男人是散户,分析庄家必胜策略。

。。。。
。。
有人说买菜用不到高数，学高数干嘛。
确实买菜是用不到高数。
但是一个不会高数的人，
能做的事也只有买买菜了。

---
该帖荣获当日十大第5，奖励楼主10分以及15华新币，时间：2018-05-15 22:00:03。
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Wir müssen wissen. Wir werden wissen
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作者：没有昵称的人 (等级：5 - 略有小成，发帖：2030) 发表：2018-05-15 09:12:31　 2楼
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数学系招人了？
广告？
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作者：王者农药 (等级：3 - 略知一二，发帖：875) 发表：2018-05-15 09:15:38　 3楼
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不好意思进来跟牛逼的楼主说一声
除了买菜用不到高数，股市也用不到高数！
如果高数能解决股市问题，那这个世界的股神至少扩大几何级数倍！
楼主千万不要伤心，你还是很牛逼的！
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作者：lioncity_sg (等级：3 - 略知一二，发帖：5708) 发表：2018-05-15 09:16:58　 4楼
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真好
嫩啊
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作者：alexnet (等级：2 - 初出茅庐，发帖：131) 发表：2018-05-15 09:50:00　 5楼
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天天算还不如买个前景好的
天天算还不如买个前景好的，然后长期持有。
再说算的过那些搞高频的公司吗？

而且高数是不够，要做起码量化分析，起码得上lstm, autoencoder神马的。这个主要是deep-learning的领域。 那样还只能分析简单的历史关系。外部因素太复杂，还得加上N多的多维处理等等。
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作者：我想睡觉 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：473) 发表：2018-05-15 09:56:01　 6楼
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这是李永乐老师的视频么
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作者：馅饼 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：221) 发表：2018-05-15 09:56:07　 7楼
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如果真的有commercial value
公司花几千或几万新币月薪请个数学系的phd大牛解就好了
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作者：西德拉斯 (等级：2 - 初出茅庐，发帖：134) 发表：2018-05-15 10:21:26　 8楼
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高中数学？
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作者：笑天 (等级：8 - 融会贯通，发帖：9295) 发表：2018-05-15 11:58:45　 9楼
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在 王者农药 的大作中提到：
不好意思进来跟牛逼的楼主说一声除了买菜用不到高数，股市也用不到高数！ 如果高数能解决股市问题，那这个世界的股神至少扩大几何级数倍！ 楼主千万不要伤心，你还是很牛逼的！
用得到的
问Simons
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作者：Serenityblue (等级：4 - 马马虎虎，发帖：1258) 发表：2018-05-15 18:18:29　 10楼
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一些数学基本工具 (转)
在股票、期货等投资中，凯利公式常常被用来进行仓位控制。

量化基金的鼻祖，天才数学家索普，就曾将凯利公式应用的出神入化。他先是自学编程，利用早期的IBM大型机，开发了一套专门用于21点的算法，然后用其在拉斯维加斯大把吸金，甚至因为赢钱太多一度被多家大型赌场列入黑名单拒绝入内，电影《决胜21点》就是以此为原型拍摄的。后来，他又成立了著名的量化基金PNP(PrincetonNewport Partners），应用凯利公式，在资本市场大杀四方

不过，应用凯利公式最大的问题就是要知道慨率。数学题目中，概率都是已知的，但资本市场是千变万化的，概率并不知道，这就需要用到数学中的另外一个大杀器——大数定律。
太阳底下没有新鲜事！

历史总是在不断的重复，从历史中我们能够得到足够多的样本数据。

大数定律告诉我们，当样本数据足够多的时候，频率总是无限的趋近于概率。因此，用历史频率代替概率是科学可行的。

比如在股票的量化交易中，一种最简单的投资模型如下：

假设过去一段时间的最高价为m,最低价为n，当前价格为k。

正收益率用a=(m-k)/k表示，

亏损率用b=(k-n)/k表示，

赚钱和亏钱的概率分别用过去5年来的5日盈亏情况的频率替代，

最佳仓位f就可以用凯利公式进行计算并实时调整了。

真实的量化交易模型，比上面的要复杂很多，也精细很多，但万变不离其宗，凯利公式都是风险控制的不二法门。
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作者：笑天 (等级：8 - 融会贯通，发帖：9295) 发表：2018-05-15 20:17:23　 11楼
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在 Serenityblue 的大作中提到：
一些数学基本工具 (转)在股票、期货等投资中，凯利公式常常被用来进行仓位控制。 量化基金的鼻祖，天才数学家索普，就曾将凯利公式应用的出神入化。他先是自学编程，利用早期的IBM大型机，开发了一套专门用于21点的算法，然后用其在拉斯维加斯大把吸金，甚至因为赢钱太多一度被多家大型赌场列入黑名单拒绝入内，电影《决胜21点》就是以此为原型拍摄的。后来，他又成立了著名的量化基金PNP(PrincetonNewport Partners），应用凯利公式，在资本市场大杀四方 不过，应用凯利公式最大的问题就是要知道慨率。数学题目中，概率都是已知的，但资本市场是千变万化的，概率并不知道，这就需要用到数学中的另外一个大杀器——大数定律。 太阳底下没有新鲜事！ 历史总是在不断的重复，从历史中我们能够得到足够多的样本数据。 大数定律告诉我们，当样本数据足够多的时候，频率总是无限的趋近于概率。因此，用历史频率代替概率是科学可行的。 比如在股票的量化交易中，一种最简单的投资模型如下： 假设过去一段时间的最高价为m,最低价为n，当前价格为k。 正收益率用a=(m-k)/k表示， 亏损率用b=(k-n)/k表示， 赚钱和亏钱的概率分别用过去5年来的5日盈亏情况的频率替代， 最佳仓位f就可以用凯利公式进行计�
原来是抄来的
高端模型用到偏微分方程的-陈省身的那种
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作者：Serenityblue (等级：4 - 马马虎虎，发帖：1258) 发表：2018-05-15 21:48:50　 12楼
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在 笑天 的大作中提到：
原来是抄来的高端模型用到偏微分方程的-陈省身的那种
Rory Gates 去了, 可惜陈省身已走
0515
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作者：王者农药 (等级：3 - 略知一二，发帖：875) 发表：2018-05-16 10:45:54　 13楼
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在 笑天 的大作中提到：
用得到的问Simons
看来你没抓到重点
重点不是高数，重点是Simons，James Simons！
没有James Simons，只有高数就能成的话，那找些会高数的就成了，但其实呢？
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作者：笑天 (等级：8 - 融会贯通，发帖：9295) 发表：2018-05-16 10:52:30　 14楼
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在 王者农药 的大作中提到：
看来你没抓到重点重点不是高数，重点是Simons，James Simons！ 没有James Simons，只有高数就能成的话，那找些会高数的就成了，但其实呢？
逻辑不对
只有高数当然不成
也不算只有Simons成
Simons也是利用了很高的数，才会成
必要条件
充分条件
充分必要条件
是哪一个呢？
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作者：王者农药 (等级：3 - 略知一二，发帖：875) 发表：2018-05-16 11:02:16　 15楼
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在 笑天 的大作中提到：
逻辑不对只有高数当然不成 也不算只有Simons成 Simons也是利用了很高的数，才会成 必要条件 充分条件 充分必要条件 是哪一个呢？
逻辑有吗？笑哥！
随便找个懂高数的就能在股市里捞钱？
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作者：笑天 (等级：8 - 融会贯通，发帖：9295) 发表：2018-05-16 11:07:37　 16楼
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在 王者农药 的大作中提到：
逻辑有吗？笑哥！随便找个懂高数的就能在股市里捞钱？
所以是逻辑木有
随便找个不行
燃鹅，懂的胜率会比不懂的高丢丢
懂又找到应用窍门的，就比较更靠谱些
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作者：王者农药 (等级：3 - 略知一二，发帖：875) 发表：2018-05-16 13:21:59　 17楼
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在 笑天 的大作中提到：
所以是逻辑木有随便找个不行 燃鹅，懂的胜率会比不懂的高丢丢 懂又找到应用窍门的，就比较更靠谱些
所以这高一丢丢并没卵用！
我是信奉老巴的哲学，炒股只要小学数学就好。看得懂财报比高数重要得多，这可不是一丢丢啊！！
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作者：Serenityblue (等级：4 - 马马虎虎，发帖：1258) 发表：2018-05-16 18:16:49　 18楼
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在 王者农药 的大作中提到：
所以这高一丢丢并没卵用！我是信奉老巴的哲学，炒股只要小学数学就好。看得懂财报比高数重要得多，这可不是一丢丢啊！！
炒股只要赚到就好
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