关于转行的故事-3 ：从量化到宏观前情提示：
关于转行的故事-1：离开engineering 的日子
关于转行的故事-2：对冲基金
给11年前的自己
我花费了几年时间在engineering 寻觅职业目标，后来转行金融时也继续探索适合我的方向。刚开始，和大部分的MFEers 一样朝着quant的方向去努力，后来发现其实量化并不适合我。机缘巧合下接触了宏观，也确定了外汇的细分方向。回顾过去，我发现自己走了这么多弯路的原因是没有过来人给我提供一些经验和建议。悟已往之不谏 知来者之可追。希望我自己的经历可以对后来人有所启发。
写在这篇的很多想法还都在探索中，不成系统。所以可能会有些琐碎。敬请见谅。
缘起量化
我一开始选择量化也不是深思熟虑的结果。作为一个工科生，而且是不懂编程的工科生，根本就不知道有什么途径能让我转行金融。这点我很羡慕IT工程师，他们基本上可以在各个行业无缝接入，从半导体跳去金融行业简直就跟喝水吃饭一样。但一个搞芯片的/搞内存的/搞电梯的工程师要去金融行业，基本上要从头再来的节奏。甚至就算自己愿意从头再来，也很难说服别人给大龄/不仅没有金融业经验/而且还不是一片白纸的自己机会。
为了敲开这个大门，我自己选择的敲门砖是读MFE。我也发现，很多不是IT出身的
(more...)
量化从业者表示不太同意
量化内卷那是国内，国外的很多领域都还没探索完呢。
量化这个东西靠天赋靠研究， 有些人就是拍脑袋能想出新奇的方法。 有些研究你不花上几个月当然做不出很精细的东西
量化股票方面更讲究团队配合吧。个人闷头造轮子估计没那么靠谱了。
所以决定了上做量化突破上限不太容易。
宏观这个东西具体做法估计种类更多，有基金经理是纯做fx carry的，有基金经理是纯做rv的，还有基金经理是做asset allocation， risk parity什么的呢。做法是一方面，对于黑天鹅的承受能力也是一方面。在covid这种binary event面前，如何形成自己独立的view 都很关键啊。（SPX 一直rally到2月20号呢）。新加坡这么些个做宏观的（那几家比较大的）估计刚毕业没个三四年是不太容易进去管pnl的。另外宏观上限高一些。宏观呢都要看risk/reward的，可能一次不开张，开张吃三年。要是想成为一个star那肯定宏观比较适合。
最后，我自己的理解是，做这行没有真理也没有科学，只有一遍遍打人(大部分人）脸的facts，没有普适大道理。只在乎你赚多少钱，不在乎方法论。
（套用知乎经典结尾，利益相关：我家领导是做宏观的）
量化这个东西靠天赋靠研究， 有些人就是拍脑袋能想出新奇的方法。 有些研究你不花上几个月当然做不出很精细的东西
量化股票方面更讲究团队配合吧。个人闷头造轮子估计没那么靠谱了。
所以决定了上做量化突破上限不太容易。
宏观这个东西具体做法估计种类更多，有基金经理是纯做fx carry的，有基金经理是纯做rv的，还有基金经理是做asset allocation， risk parity什么的呢。做法是一方面，对于黑天鹅的承受能力也是一方面。在covid这种binary event面前，如何形成自己独立的view 都很关键啊。（SPX 一直rally到2月20号呢）。新加坡这么些个做宏观的（那几家比较大的）估计刚毕业没个三四年是不太容易进去管pnl的。另外宏观上限高一些。宏观呢都要看risk/reward的，可能一次不开张，开张吃三年。要是想成为一个star那肯定宏观比较适合。
最后，我自己的理解是，做这行没有真理也没有科学，只有一遍遍打人(大部分人）脸的facts，没有普适大道理。只在乎你赚多少钱，不在乎方法论。
（套用知乎经典结尾，利益相关：我家领导是做宏观的）
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