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不是过来人可以发表意见么？:)

作者：lm787 (等级：3 - 略知一二，发帖：653) 发表：2013-08-19 11:23:55　楼主　关注此帖

请帮忙分析下银行和咨询的两个职位一是本地小咨询公司，给银行做项目，market risk。会涉及很多stochastic calculus，编程，定价，建模，推导，等等，用到很多金工硕学的知识，也会学到很多知识，但也比较challenging，费脑子。二是某欧美银行，这个职位比起咨询公司的职位，没那么quantitative，虽然也是m.risk，不算特别有趣，会用vba R SQL等。我是觉得这个外资银行比较有名，以后公司内外的机遇会多一点，以后转其他的role也机会多一点。咨询公司那个是职位可以学到非常多东西，如果一心想在risk或者quant那方向发展，可能会是比较好的开头。再加上有点感觉自己学了那么多复杂的model啊什么的，在咨询公司那个role才能用到，在银行用不太到有点浪费（感觉白辛苦费那么多脑细胞学那么复杂了。。）。两个薪资差不多，位置也都downtown。求分析。另外我看朋友们的轨道，有分析市场的，如coal market等，给trader做research;有risk的；有trading啊M&A的。我也比较模糊什么方向走，貌似去hedge fund什么的比去大银行更吸引人。求过来人给点建议，我个人理想的是：有work life balance；一个方向做久了有一定的权威感。金钱方面够我败家包包化妆品就可以啦~ --- 该帖荣获当日十大第5，奖励楼�

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作者：lm787 (等级：3 - 略知一二，发帖：653) 发表：2013-08-19 12:49:48　 2楼评分：

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在西瓜芒果好吃的大作中提到：

一家之言，仅供参考

我先说说什么工作最适合你的两个条件：
1。quantitative modeling
2。打扮漂亮上班
银行的frontdesk有一种工作（不知道叫什么名字，corporate sales?），比方说中国客户借了一笔美元，他需要做一个currency swap, interest swap或更复杂的structured product(http://www.amazon.com/Structured-Products-Securities-Frontiers-Finance/dp/0471847755), 你去了解他的具体specification, 然后你structure一个product, 做好pricing, 然后去做presentation, ok后call你们银行的dealer去execute. 工作特点就是用得上你学的future, option, swap pricing的知识，可以oversea travel去meet client/做presentation, 比较综合。

你的两个offer:
1. 银行那个你可能会觉得杀鸡用牛刀吧。大概就是拿到trading desk的record后，跑跑excel计算market risk. 有新的product后可能要model market risk. 但可能model早已在那，或是london/new york headquater在做backend. 意思就是有点routine, 然后pricing或者modeling这些不会很常用。有点点像product controller, 但觉得professional一点。
2。咨询公司那个如你所述的话，专业很对口啊。以后可以转去MAS做公务员铁饭碗，也可以去hedge fund赚大钱。但不知道是不是大树。

现在人才从银行流到hedge fund是趋势 (http://www.bloomberg.com/news/2012-05-07/billion-dollar-traders-quit-wall-street-for-hedge-funds.html), 但在亚洲有点不同(http://www.bloomberg.com/news/2013-03-05/traders-flee-asia-hedge-funds-as-haven-becomes-dead-end.html) - 2008年后over-expand了。如果在美国，一定去hedge fund. 亚洲就有点犹豫。比方说，quantitative trading/high frequency trading在美国很流行，亚洲就一般（新加坡，香港有stamp fee什么的，quantitative trading/high frequency trading一般就在日本，澳洲）。到hedge fund大部分都是做quantitative research modelling（decision maker一般就是最高的老板)。然后还有一点，有的亚洲based的hedge fund也是做美国trading, 就要考虑夜间工作的问题，因为时间久了，足可把一个人从金刚不坏之身变成林妹妹。

Investment bank的M&A可以让你买无数的包包，不过不符合work balance的要求。好多时候工作到2，3点，回家冲个凉，睡一会，然后又回去上班。还有更厉害的，下班太紧张，去酒吧喝个酒，回家冲凉，然后上班。

Coal market有点过时了，grain market应该是未来潮流，只不过天有不测之风云，这个好像有点玄。

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作者：lm787 (等级：3 - 略知一二，发帖：653) 发表：2013-08-19 14:18:15　 3楼

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在西瓜芒果好吃的大作中提到：

哇，好牛。。太谦虚了你。。你说的第一个就是structurer吧，我一好友（大美妞）有做过，看她反馈活不轻松~ 他们是先去银行MA项目啊什么的一步一步走进去的~ FO直接进不容易呀，朋友有帮我内推~ 不过我得先累积下才有戏~ 求问第二个银行那个role，做一段时间再去转其他职位（譬如Structurer），是不是比咨询的那个转的几率大些？不知道公司名头和职位名头哪个影响大。还有commodity analyst什么的这些在坡，比起risk来会更有前景么？坡的HFT啊Quant这方面啊的确很少呀~

就我的观察来说，转office好像不容易

在银行内部来说，从back office转到front office非常非常难，middle office转到front office也是有难度的。也有个例是曲线救国（调到别的区再转），好像也不是很成功。最好你朋友内推成功，一步到位。要不然的话，可能要半年一年后(越快越好）刚好遇到一个老板欣赏你，给你机会。就是有机缘的因素。那个咨询公司的具体工作你要看你有没有和client接触（比方说meeting, presentation之类的），如果有可能机会高一点（老实说我没接触过这样的事例），如果只是在做modeling可能比较难。

Commodity是周期性的。就是1990-2000年时很惨，石油专业没什么人读。到了2000年时，商品进入上升周期，石油行业毕业生根本就不够需要，有刚进大学就有offer的。过去10年商品正在boom的时候，所以做commodity trader/analyst很吃香。