如果理论回报是6%,你买卖option时的spread会把6%回报几乎耗尽。
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作者:cosine (等级:3 - 略知一二,发帖:867) 发表:2023-12-20 20:15:14  楼主  关注此帖
发财妙招:今天休假,闲着没事,惊讶地发现,美股 call 比 put 贵很多。 浮想联翩。新手千万别乱试,后果自负。 第一步,买 spy half price call. 现在价格 usd455 一股。我买两个一年后到期usd$228 的 call 第二步,卖两个一年后到期的 atm call 第三步,买两个一年后到期的 atm put Guaranteed 6% return with almost zero risk. 有坑吗? --- 该帖荣获当日十大第6,奖励楼主8分以及12华新币,时间:2023-12-07 22:00:01。 --- 该帖荣获当日十大第9,奖励楼主2分以及3华新币,时间:2023-12-11 22:00:02。 --- 该帖荣获当日十大第9,奖励楼主2分以及3华新币,时间:2023-12-12 22:00:01。 --- 该帖荣获当日十大第5,奖励楼主10分以及15华新币,时间:2023-12-13 22:00:01。 --- 该帖荣获当日十大第4,奖励楼主12分以及18华新币,时间:2023-12-14 22:00:01。
如果理论回报是6%,你买卖option时的spread会把6%回报几乎耗尽。
你如果通过电脑程序套利,有可能有几巴仙(<6%)盈利;可是大家不会使那麽大的力气/资金/一年时间去实现几巴仙(<6%)盈利。
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