大家周末好！！！贴一下我的weighted average portfolio beta 23/5/2008 (0.6180) 22/5/2008 (0.4397) 21/5/2008 0.2173 20/5/2008 1.6286 19/5/2008 1.3902 16/5/2008 1.2875 注： 1. 这个数据有一点滞后。但是portfolio position特点还是鲜明地。 2. 5月15号beta更大。想想别帖出来了，容易误导。 从5月20日开始reverse的position. 这种东西很玄，所以绝不是一天晚上就从long 立刻变成short。但是这么渐渐的根据rules，就会有这个渐变。 在大势出现可能的turning point的时候，这样的beta management非常帮助你控制风险，就算现在突然暴涨，-0.618的beta也不能伤害到哪里去。 天下没有不散的宴席：）