银行求职经历（7）DBS - risk
12月29号一面，1月4号二面，11号offer
在本贴开始我得先感谢在本版认识的uni同学，他给了我一本financial risk management handbook。之前我对risk的所谓兴趣只是雾里看花，看了这本书我才对risk真正了解而喜爱。
12月21号接到DBS的电话，问我有没有兴趣面试risk analyst的职位。几个月来我已经认识到，理工科想找金融行业工作的同学真不是一般的多。。很多有business minor，econs minor，financial maths minor的，有些甚至已经考过CFA或FRM。虽然来career talk的银行都说没有金融背景也没关系，有兴趣就行，可是竞争如此激烈，人家有什么理由要我这个没有金融基础，能力一般的人呢。DBS给的这个机会仿佛是我转行的最后希望，让我好生感激。
于是，尽管面试前一天要考gmat（本来打算要是2月还没工作就报NTU的MFE的），21号到29号之间我还是挤时间把那本700多页的FRM handbook浏览了3遍。。虽然记住的没有10%。这时uni同学又指点：只要知道VaR的几种计算方法，basel 2的3个pillar，和credit risk的几个model就行了。事实上就考了VaR而已。
29号面我的是risk的vp和avp。他们之前没看我的简历，知道我是6月才毕业很惊诧，说"oh, so this is a very early interview"。
先问我知不知道market risk，credit risk，operational risk有什么区别，我只能答出定义，然后说你们能不能介绍一下。他们说他们是管market risk的，对其他两样不了解。后来我把网上看的一个关于DBS operational risk的新闻告诉他们他们也说不清楚。
问我学过哪些finance module，内容是什么，然后就根据我学过的内容问我：bond pricing, duration等。问我会option pricing么？我说下学期要学。他们就让我用直觉判断一些option price要上升还是下降的问题。然后又问stats minor是哪些课，regression analysis是什么内容，stochastic process的课是什么内容，会不会geometric Brownian motion。。
他们完全没准备，一边看我的简历一边想问题，所以冷场久了，我就主动说我对risk有些了解，然后就吹我在FRM handbook记得的那些东西，然后他们就问我怎么用historical data计算VaR。
然后让我在白板上算expectation of exp(x)，given x~N(0,1)。我先是说不记得normal distribution的pdf，vp写了给我，然后我算算算，算不出来。。最头疼integration了。只好写了integration by part的公式问是不是这样，vp又说不需要integration by part，可以用completing the square。我作恍然大悟状，正打算继续，vp说可以了，我看出你已经知道方法了。丢人啊，我之前还说自己数学多好多好，拿过奥林匹克奖牌。。@@
不过直觉再次告诉我vp喜欢我，因为他说他跟我是同一间中学毕业的，又问我是中国哪里人。avp比较少说话。
最后问他们要了名片回家写了thank you email。之前其他银行的面试也有尝试要名片的，CS的HR只留了电话，美林的GTI head说有问题可以通过美林网站留言，所以都没写。。只有SCB的HR告诉了我面试官的email，我才写了。
4号面risk的MD。一坐下就瞄到MD把我的简历highlight了很多地方，感动。MD貌似是个IT业余爱好者，所以——
问我最喜欢的网站是什么？我说最喜欢的有很多，最常去的是google。又问除了搜索功能还使用google的那些服务？对google finance有何看法？
最喜欢哪个编程语言？
然后又问我对web 2.0，open source，ajax，python有何看法。。python刚好是我hyp用的语言，前三个知道一点，因为跟美林二面是同一天，gg之前给我再次进行了IT时事补习。一边出冷汗一边暗自侥幸。回家后跟gg说经过，gg说虽然你没什么真知灼见，可是作为一个女生（歧视啊 >_<），对这些全部略知皮毛已经不错了。
然后还聊了些更加跟risk无关的。我说DBS internet banking的网站很user friendly，比其他一些银行（scb。。那个乱啊。不过没具体说出来）好用，MD突然大笑，我赶紧反省是不是马屁拍得太明显了。后来说到我经常路过香港回家，留意到DBS最近在香港发展很快，地铁和超市里面多了很多广告，他又大笑。那么喜欢笑，笑得我心里发慌。。
MD说market risk有3个组，一个是算VaR每天发report的，一个是risk controlling，跟会计有点接近的，一个是写程序做risk modelling的，他想把我放到第三组。我听了心花怒放，这不是跟传说中非常有技术含量的quantz差不多吗，我的stats, finance和programming知识都能用上了。
又要到张名片写thank you email。
然后就有offer了，虽然工资不到2.5k。
在美林有消息之前，我想只要DBS给这个宝贵的金融入行机会，我一定好好珍惜并不再投递其他申请。虽然初衷是为了钱才尝试申请银行，可是折腾了4个月，已经花费了很多时间精力，也耽误了hyp，到最后已经麻木了。钱？发展前景？爱好？都是浮云。。麻木得只想尽早以一个offer为这段日子画上句号，让我重新把精力放到hyp上去。
意外一下拿到两个offer后仿佛又重新清醒起来。两个offer指向的是完全不同的未来，“跑得快，但跑错了跑道又有什么用呢？”作为一个俗人，在工资有显著差异的情况下自然倾向于选工资高的；可是作为一个不愿意彻底承认自己是俗人的俗人，我还需要一些不那么俗的理由来说服自己。offer不是终点而是另一个起点。。事业规划，面试的时候可以瞎说应付面试官，签约之前可不应该瞎说应付自己。
。。
（待续）
在本贴开始我得先感谢在本版认识的uni同学，他给了我一本financial risk management handbook。之前我对risk的所谓兴趣只是雾里看花，看了这本书我才对risk真正了解而喜爱。
12月21号接到DBS的电话，问我有没有兴趣面试risk analyst的职位。几个月来我已经认识到，理工科想找金融行业工作的同学真不是一般的多。。很多有business minor，econs minor，financial maths minor的，有些甚至已经考过CFA或FRM。虽然来career talk的银行都说没有金融背景也没关系，有兴趣就行，可是竞争如此激烈，人家有什么理由要我这个没有金融基础，能力一般的人呢。DBS给的这个机会仿佛是我转行的最后希望，让我好生感激。
于是，尽管面试前一天要考gmat（本来打算要是2月还没工作就报NTU的MFE的），21号到29号之间我还是挤时间把那本700多页的FRM handbook浏览了3遍。。虽然记住的没有10%。这时uni同学又指点：只要知道VaR的几种计算方法，basel 2的3个pillar，和credit risk的几个model就行了。事实上就考了VaR而已。
29号面我的是risk的vp和avp。他们之前没看我的简历，知道我是6月才毕业很惊诧，说"oh, so this is a very early interview"。
先问我知不知道market risk，credit risk，operational risk有什么区别，我只能答出定义，然后说你们能不能介绍一下。他们说他们是管market risk的，对其他两样不了解。后来我把网上看的一个关于DBS operational risk的新闻告诉他们他们也说不清楚。
问我学过哪些finance module，内容是什么，然后就根据我学过的内容问我：bond pricing, duration等。问我会option pricing么？我说下学期要学。他们就让我用直觉判断一些option price要上升还是下降的问题。然后又问stats minor是哪些课，regression analysis是什么内容，stochastic process的课是什么内容，会不会geometric Brownian motion。。
他们完全没准备，一边看我的简历一边想问题，所以冷场久了，我就主动说我对risk有些了解，然后就吹我在FRM handbook记得的那些东西，然后他们就问我怎么用historical data计算VaR。
然后让我在白板上算expectation of exp(x)，given x~N(0,1)。我先是说不记得normal distribution的pdf，vp写了给我，然后我算算算，算不出来。。最头疼integration了。只好写了integration by part的公式问是不是这样，vp又说不需要integration by part，可以用completing the square。我作恍然大悟状，正打算继续，vp说可以了，我看出你已经知道方法了。丢人啊，我之前还说自己数学多好多好，拿过奥林匹克奖牌。。@@
不过直觉再次告诉我vp喜欢我，因为他说他跟我是同一间中学毕业的，又问我是中国哪里人。avp比较少说话。
最后问他们要了名片回家写了thank you email。之前其他银行的面试也有尝试要名片的，CS的HR只留了电话，美林的GTI head说有问题可以通过美林网站留言，所以都没写。。只有SCB的HR告诉了我面试官的email，我才写了。
4号面risk的MD。一坐下就瞄到MD把我的简历highlight了很多地方，感动。MD貌似是个IT业余爱好者，所以——
问我最喜欢的网站是什么？我说最喜欢的有很多，最常去的是google。又问除了搜索功能还使用google的那些服务？对google finance有何看法？
最喜欢哪个编程语言？
然后又问我对web 2.0，open source，ajax，python有何看法。。python刚好是我hyp用的语言，前三个知道一点，因为跟美林二面是同一天，gg之前给我再次进行了IT时事补习。一边出冷汗一边暗自侥幸。回家后跟gg说经过，gg说虽然你没什么真知灼见，可是作为一个女生（歧视啊 >_<），对这些全部略知皮毛已经不错了。
然后还聊了些更加跟risk无关的。我说DBS internet banking的网站很user friendly，比其他一些银行（scb。。那个乱啊。不过没具体说出来）好用，MD突然大笑，我赶紧反省是不是马屁拍得太明显了。后来说到我经常路过香港回家，留意到DBS最近在香港发展很快，地铁和超市里面多了很多广告，他又大笑。那么喜欢笑，笑得我心里发慌。。
MD说market risk有3个组，一个是算VaR每天发report的，一个是risk controlling，跟会计有点接近的，一个是写程序做risk modelling的，他想把我放到第三组。我听了心花怒放，这不是跟传说中非常有技术含量的quantz差不多吗，我的stats, finance和programming知识都能用上了。
又要到张名片写thank you email。
然后就有offer了，虽然工资不到2.5k。
在美林有消息之前，我想只要DBS给这个宝贵的金融入行机会，我一定好好珍惜并不再投递其他申请。虽然初衷是为了钱才尝试申请银行，可是折腾了4个月，已经花费了很多时间精力，也耽误了hyp，到最后已经麻木了。钱？发展前景？爱好？都是浮云。。麻木得只想尽早以一个offer为这段日子画上句号，让我重新把精力放到hyp上去。
意外一下拿到两个offer后仿佛又重新清醒起来。两个offer指向的是完全不同的未来，“跑得快，但跑错了跑道又有什么用呢？”作为一个俗人，在工资有显著差异的情况下自然倾向于选工资高的；可是作为一个不愿意彻底承认自己是俗人的俗人，我还需要一些不那么俗的理由来说服自己。offer不是终点而是另一个起点。。事业规划，面试的时候可以瞎说应付面试官，签约之前可不应该瞎说应付自己。
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（待续）
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